Ce backtest applique la stratégie à la lettre : c'est le code exact du détecteur live qui a été rejoué, sans aucune modification, sur les données réelles du Nasdaq en 15 minutes de 2021 à juin 2026 — mêmes setups (FVG long, FVG court, Asia court), mêmes niveaux d'entrée et de sortie, mêmes stops, même flatten quotidien Topstep.

En revanche, certains aléas du trading réel ne peuvent, par nature, pas être simulés : le slippage et l'exécution des ordres, les frais de courtage, l'ordre exact des mouvements à l'intérieur d'une bougie de 15 minutes, les pannes techniques ou interruptions de cotation, et les règles d'un compte financé (perte journalière max, trailing drawdown) qui peuvent stopper un compte là où le backtest, lui, continue.

Ces chiffres sont donc à lire comme le potentiel théorique de la méthode dans des conditions idéales — un plafond, pas une promesse. La performance réelle sera inférieure, et les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. La référence honnête reste le track record live, qui reflète les conditions réelles d'exécution.